隨機過程是什么意思詞義解釋來源：辭書
1：隨機過程又稱(stochastic process)是一門研究任意變數(shù)集 之學(xué)問t取值于T集合T稱為隨機過程之參數(shù)集合；嚴格說X(t)應(yīng)寫為 為樣本空間亦即表所有可能發(fā)生之事件的集合參數(shù)t表示隨機變數(shù)之一有系統(tǒng)的隸屬它所代表物理意義一般為時間或序列數(shù)字或距離。對于一固定的ωX(tω)是t的一函數(shù)它代表當ω事件為任意實驗所產(chǎn)生之結(jié)果時該隨機過程在T集合中之變化。
隨機過程重要類型：馬可夫過程(Markov process)、帕桑過程(Poisson process)、駐定過程(stationary process)和時間序列過程…等。
|
